鹏华金元宝货币市集基金  基金管制东说念主：鹏华基金管制有限公司  基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司  报酬送出日历：2024 年 10 月 24 日                                             鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬                              §1 迫切领导   基金管制东说念主的董事会、董事保证本报酬所载良友不存在轻佻记录、误导性评释或首要遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律背负。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司证据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 23 日复核了本 报酬中的财务野心、净值发达和投资组合报酬等内容，保证复核内容不存在轻佻记录、误导性陈 述或者首要遗漏。   基金管制东说念主得意以进修信用、长途尽职的原则管制和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募阐发书极度更新。   本报酬中财务良友未经审计。   本报酬期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                             §2 基金居品约略 基金简称               鹏华金元宝货币 基金主代码              004776 基金运作姿色             契约型绽开式 基金合同奏凯日            2017 年 6 月 16 日 报酬期末基金份额总和         71，902，966，260.95 份 投资标的               在严格限度风险和保抓流动性的基础上，力求取得稀奇事迹比拟                    基准的投资收益率。 投资策略               本基金将轮廓宏不雅经济运行气象，货币战略、财政战略等政府宏                    不雅经济气象及战略，分析成本市集资金供给气象的变动趋势，预                    测市集利率水平变动趋势。在此基础上，轮廓筹商各类投资品种                    的流动性、收益性以及信用风险气象，进行积极的投资组合管                    理。                    齐集宏不雅经济运行态势及利率忖度分析，本基金将动态细目并调                    整基金组合平均剩余期限。忖度利率将参预下跌通说念时，恰当延                    长投资品种的平均期限；忖度市集利率将参预上升通说念时，恰当                    缩小投资品种的平均期限。                    在保证流动性的前提下，证据各类货币市集用具的市集规模、信                    用等第、流动性、市集供求、票息及付息频率等细目不同类别资                    产的具体建立比例。                    本基金证据对货币市集变动趋势、各市集和品种之间的风险收益                              第 2 页 共 13 页                                                   鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬                       各别的充分计议和论证，恰当进行跨市集或跨品种套利操作，力                       争进步钞票收益率，具体策略包括跨市集套利和跨期限套利等。                       本基金动作现款管制用具，具有较高的流动性条目，本基金将根                       据对市集资金面分析以及对申购赎回变化的动态忖度，通过回购                       的改革操作和债券品种的期限结构搭配，动态诊疗并有用分派基                       金的现款流，在保抓充分流动性的基础上争取较高收益。 事迹比拟基准                活期入款利率（税后） 风险收益特征                本基金为货币市集基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其                       预期收益和预期风险均低于债券型基金、搀杂型基金及股票型基                       金。 基金管制东说念主                 鹏华基金管制有限公司 基金托管东说念主                 中国建设银行股份有限公司 注：无。                  §3 主要财务野心和基金净值发达                                                               单元：东说念主民币元 主要财务野心                    报酬期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：1.   本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收 益。由于货币市集基金选择按骨子利率盘算账面价值加以影子订价和偏离度限度的形态核算，因 此，公允价值变动收益为零，本期已终了收益和本期利润的金额相当。 调度费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。                                             事迹比拟基准                       净值收益率 事迹比拟基   阶段     净值收益率①                             收益率步履差      ①－③       ②－④                       步履差②       准收益率③                                               ④ 以前三个月       0.4601%    0.0002%    0.0882%     0.0000%   0.3719%     0.0002% 以前六个月       0.9685%    0.0004%    0.1755%     0.0000%   0.7930%     0.0004%  以前一年       2.1487%    0.0007%    0.3510%     0.0000%   1.7977%     0.0007%                              第 3 页 共 13 页                                                  鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬  以前三年      6.7220%    0.0007%    1.0510%       0.0000%   5.6710%    0.0007%  以前五年      12.2623%   0.0009%    1.7519%       0.0000%   10.5104%   0.0009% 自基金合同 奏凯起于今 注：事迹比拟基准=活期入款利率（税后） 率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2017 年 06 月 16 日奏凯。2、摈弃建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规则的各项比例。                           §4 管制东说念主报酬            任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名   职务                                                   阐发             任职日历  离任日历  年限                                              叶朝明先生，国籍中国，工商管制硕士，16                                              年证券从业教化。曾任职于招商银行总                                              行，从事本外币资金管制联系职责；                                              司，从事货币基金管制职责，现担任董 叶朝明 基金司理 2017-06-16       -        16 年                                              事总司理（MD）/现款投资部总司理/基                                              金司理。2014 年 02 月于今担任鹏华增                                              值宝货币市集基金基金司理， 2015 年 01                                              月于今担任鹏华安盈宝货币市集基金基                                              金司理， 2015 年 07 月于今担任鹏华添                               第 4 页 共 13 页                     鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬                利宝货币市集基金基金司理， 2016 年 01                月于今担任鹏华添利交游型货币市集基                金基金司理， 2017 年 05 月至 2021 年 08                月担任鹏华聚财通货币市集基金基金经                理， 2017 年 06 月至 2021 年 08 月担任                鹏华盈余宝货币市集基金基金司理，                市集基金基金司理， 2018 年 08 月至                合型证券投资基金基金司理， 2018 年 09                月至 2021 年 08 月担任鹏华货币市集证                券投资基金基金司理， 2018 年 09 月至                基金基金司理， 2018 年 11 月至 2021 年                投资基金基金司理， 2018 年 12 月至                合型证券投资基金基金司理， 2019 年 08                月于今担任鹏华浮动净值型发起式货币                市集基金基金司理， 2019 年 10 月于今                担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金                基金司理， 2020 年 06 月至 2021 年 08                月担任鹏华中短债 3 个月依期绽开债券                型证券投资基金基金司理， 2021 年 07                月于今担任鹏华稳泰 30 天改革抓有债券                型证券投资基金基金司理， 2021 年 12                月于今担任鹏华稳瑞中短债债券型证券                投资基金基金司理， 2021 年 12 月于今                担任鹏华稳华 90 天改革抓有债券型证券                投资基金基金司理， 2021 年 12 月于今                担任鹏华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓                有期证券投资基金基金司理， 2022 年 01                月于今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发                起式证券投资基金基金司理， 2022 年 01                月于今担任鹏华中债 1-3 年农刊行债券                指数证券投资基金基金司理， 2022 年 01                月于今担任鹏华中债 3-5 年国开行债券                指数证券投资基金基金司理， 2022 年 01                月于今担任鹏华中证 0-4 年期场所政府                债交游型绽开式指数证券投资基金基金                司理， 2022 年 01 月于今担任鹏华中证 5                年期场所政府债交游型绽开式指数证券                投资基金基金司理， 2022 年 12 月于今                担任鹏华弘安纯真建立搀杂型证券投资                基金基金司理， 2023 年 03 月于今担任 第 5 页 共 13 页                                              鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬                                          鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基                                          金司理， 2023 年 05 月于今担任鹏华盈                                          余宝货币市集基金基金司理，叶朝明先生                                          具备基金从业履历。本报酬期内本基金                                          基金司理未发生变动。                                          胡哲妮女士，国籍中国，金融硕士，7 年证                                          券从业教化。2017 年 07 月加盟鹏华基                                          金管制有限公司，历任固定收益部助理                                          债券计议员、债券计议员，现款投资部                                          高档债券计议员、基金司理助理，现担                                          任现款投资部总司理助理/基金司理。 胡哲妮 基金司理 2021-07-29   -        7年        市集基金基金司理， 2021 年 07 月于今                                          担任鹏华金元宝货币市集基金基金司理，                                          货币市集基金基金司理， 2021 年 12 月                                          于今担任鹏华中证同行存单 AAA 指数 7                                          天抓有期证券投资基金基金司理，胡哲妮                                          女士具备基金从业履历。本报酬期内本                                          基金基金司理未发生变动。                                          夏寅先生，国籍中国，管制学硕士，13 年                                          证券从业教化。2011 年 06 月加盟鹏华                                          基金管制有限公司，历任登记结算部基                                          金司帐、高档基金司帐，固定收益部业                                          务助理、计议员，现款投资部高档计议                                          员、基金司理助理，现担任现款投资部                                          基金司理。2021 年 06 月于今担任鹏华                                          聚财通货币市集基金基金司理， 2021 年                                          基金司理， 2021 年 07 月于今担任鹏华  夏寅 基金司理 2024-04-11   -        13 年                                          货币市集证券投资基金基金司理， 2021                                          年 07 月于今担任鹏华兴鑫宝货币市集基                                          金基金司理， 2024 年 04 月于今担任鹏                                          华金元宝货币市集基金基金司理， 2024                                          年 04 月于今担任鹏华添利宝货币市集基                                          金基金司理， 2024 年 04 月于今担任鹏                                          华中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证                                          券投资基金基金司理，夏寅先生具备基金                                          从业履历。本报酬期内本基金基金司理                                          未发生变动。 注：1.   任职日历和离任日历均指公司作出决定后厚爱对外公告之日；担任新诞生基金基金司理 的，任职日历为基金合同奏凯日。2. 证券从业的含义确信行业协会对于从业东说念主员履历管制办法 的联系规则。                           第 6 页 共 13 页                                        鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬   报酬期内，本基金管制东说念主严格恪守《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的关联规则 以及基金合同的商定，本着进修守信、长途尽职的原则管制和运作基金钞票，在严格限度风险的 基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本报酬期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和损伤基金份额抓有东说念主利益的举止。   报酬期内，本基金管制东说念主严格实施自制交游轨制，确保不同投资组合在计议、交游、分派等 各设施得到自制对待。公司对不同投资组合在不同本事窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 交游价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间互相利益运输的情况。   报酬期内，本基金未发生不法违法且对基金财产变成吃亏的颠倒交游举止。本报酬期内未发 生基金管制东说念主管制的整个投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 仍在隆替线以下。结构上，固定钞票投资增速有所下滑，基建投资呈现波动，制造业投资增速回 落，房地产开采投资同比降幅小幅走阔。虚耗建立偏缓，办作事虚耗发达好于商品虚耗。出口方 面，在外需支抓下，7-8 月出口增速不时督察韧性。金融数据方面，7-8 月新增信贷延续同比少 增，但在政府债刊行加快的支抓下社融增速保抓平安。通胀数据方面，7 月 PPI 同比增速抓平， 但 8 月同比降幅再度扩大，食物价钱高潮带动 7-8 月 CPI 同比增速小幅回升。国外方面，7-8 月 好意思国通胀同比增速不时回落，9 月好意思联储四年来初度降息，且 50BP 的降息幅度略高于市集预 期，好意思债利率震撼下行。好意思联储降息预期升温，东说念主民币汇率抓续增值。三季度央行坚抓支抓性的 货币战略态度，加大货币战略调控力度，出台了多项战略举措，包括责难入款准备金率和战略利 率，并带动市集基准利率下行；责难存量房贷利率，并责难二套房贷款首付比例；创设新的货币 战略用具，支抓股票市集平安发展等。三季度资金面合座督察平衡偏松，货币市集利率合座围绕 战略利率为核心波动。DR007 均值在 1.81%，较上一季度下行 7BP，R007 均值为 1.90%，较上一 季度下行 4BP。货币市集钞票收益率较上季度末涨跌不一，其中 1 年期 AAA 存单收益率下行 5BP 傍边，1 年期国开债收益率下行 4BP 傍边，1 年期 AAA 短融收益率上行 15BP 傍边。                         第 7 页 共 13 页                                                 鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬 高逆回购钞票占比，保抓一定的杠杆水平，在保证组合雅致流动性的基础上，进步组合合座收 益。      松抄本报酬期末，本报酬期份额净值增长率为 0.4601%，同期事迹比拟基准增长率为 0.0882%。      无。                       §5 投资组合报酬 序号          名堂        金额（元）                     占基金总钞票的比例（%）        其中：债券           35，998，309，051.57                             45.68             钞票支抓证                                          -                               -        券       其中：买断式回购的                                          -                               -       买入返售金融钞票       银行入款和结算备       付金整个 序号               名堂                      占基金钞票净值的比例（%）              其中：买断式回购融资                                                  -                                                                 占基金钞票净值 序号               名堂                      金额（元）                                                                 的比例（%）              其中：买断式回购融资                                    -             - 注：报酬期内债券回购融资余额占基金钞票净值的比例为报酬期内逐日融资余额占钞票净值比例 的苟简平均值。 债券正回购的资金余额逾越基金钞票净值的 20%的阐发 注：本报酬期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未逾越钞票净值的 20%。                           第 8 页 共 13 页                                               鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬 名堂                                     天数 报酬期末投资组合平均剩余期限                                                    89 报酬期内投资组合平均剩余期限最高值                                                 90 报酬期内投资组合平均剩余期限最低值                                                 50 报酬期内投资组合平均剩余期限逾越 120 天情况阐发 注：本报酬期内本基金投资组合平均剩余期限未逾越 120 天。本基金合同商定：“本基金投资组 合的平均剩余期限在每个交游日均不得逾越 120 天”                          。                                各期限钞票占基金钞票净 各期限欠债占基金钞票净 序号             平均剩余期限                                  值的比例（%）     值的比例（%）       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动       利率债       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动                                                   -                -       利率债       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动       利率债       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动                                                   -                -       利率债       其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮动                                                   -                -       利率债                整个                             109.39            9.57 序号           债券品种         摊余成本（元）             占基金钞票净值比例（%）         其中：战略性金融         债                              第 9 页 共 13 页                                                   鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬        天的浮动利率债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。                              债券数目 序号     债券代码       债券称号                    摊余成本（元） 占基金钞票净值比例（%）                              （张）                      CD218                      CD241                      CD060                      CD114                      CD132                      CD252                      CD022                      CD223                      CD154                      CD283                        名堂                                  偏离情况 报酬期内偏离度的全皆值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                           0 报酬期内偏离度的最高值                                                       0.0560% 报酬期内偏离度的最低值                                                       0.0083% 报酬期内每个职责日偏离度的全皆值的苟简平均值                                            0.0350%     明细 注：无。      （1）基金抓有的银行入款以本金加应计利息并扣减预期信用吃亏(如有)的净额列示，按银                              第 10 页 共 13 页                                       鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬 行骨子契约利率逐日计提利息；      （2）基金抓有的回购契约（顽固式回购）以成本加应计利息并扣减预期信用吃亏(如有)的 净额列示，按骨子利率在骨子抓有本事内逐日计提利息；      （3）基金抓有的附息债券、贴现券购买时选择骨子支付价款（包含交游用度）细目驱动成 本，逐日按摊余成本和骨子利率盘算细目利息收入；      （4）基金抓有的买断式回购以契约成本加应计利息并扣减预期信用吃亏(如有)的净额列 示，所产生的利息在骨子抓有本事内逐日计提。回购本事对波及的金融钞票证据其钞票的性质进 行相应的估值。回购期满时，若两边皆能践约，则按契约进行交割。若融资业务到期无法践约， 则不时抓有现款钞票，骨子抓有的联系钞票按其性质进行估值；      （5）基金抓有的钞票支抓证券视同债券，购买时选择骨子支付价款（包含交游用度）细目 驱动成本，逐日按摊余成本和骨子利率盘算细目利息收入。 在报酬编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形      北京银行股份有限公司在报酬编制日前一年内受到国度金融监督管制总局北京监管局的处 罚。 交通银行股份有限公司在报酬编制日前一年内受到国度金融监督管制总局的处罚。 中国农业银行股份有限公司在报酬编制日前一年内受到国度金融监督管制总局、国度外汇管制局 北京市分局的处罚。 江苏银行股份有限公司在报酬编制日前一年内受到国度金融监督管制总局上海监管局的处罚。 以上证券的投资已实施里面严格的投资决议经由，相宜法律法例和公司轨制的规则。   序号             称号                    金额（元） 策略。其中久期区间决议由投资决议委员会负责制定，基金司理在设定的区间内证据市集情况自 行诊疗；期限结构建立和类属建立决议由固定收益小组计议细目，由基金司理实施该决议并选拔                       第 11 页 共 13 页                                             鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬 相应的个券进行投资。                       §6 绽开式基金份额变动                                                              单元：份 报酬期期初基金份额总和                                         77，825，470，370.16 报酬期本事基金总申购份额                                        13，849，645，195.62 报酬期本事基金总赎回份额                                        19，772，149，304.83 报酬期期末基金份额总和                                         71，902，966，260.95           §7 基金管制东说念主应用固有资金投成本基金交游明细 注：无。                 §8 影响投资者决议的其他迫切信息 注：无。    无。    （一）《鹏华金元宝货币市集基金基金合同》; （二）《鹏华金元宝货币市集基金托管契约》; （三）《鹏华金元宝货币市集基金 2024 年第 3 季度报酬》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管制有限公司。    投资者可在基金管制东说念主买卖时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管制 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本报酬书如有疑问，可筹商本基金管制东说念主鹏华基金管制有限公司，本公司已通达客 户职业系统，筹商电话：4006788999。                             第 12 页 共 13 页                 鹏华金元宝货币 2024 年第 3 季度报酬                     鹏华基金管制有限公司 第 13 页 共 13 页

八月未央 自慰